上交所投教 | 媒体视角 | 沪市标杆性宽基指数优化升级，6只上证180ETF同日上报

来源 : 天风证券投教基地

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2024-12-01

日前，华泰柏瑞、南方基金、鹏华基金、平安基金、天弘基金、兴业基金等6家基金管理人于同日上报了上证180ETF。11月14日，上海证券交易所与中证指数公司公告对上证180指数编制方案进行修订。近日，易方达上证180ETF已获批，银华基金已申报上证180ETF。上证180指数作为境内资本市场的重要标杆性宽基指数之一，其产品格局的丰富将促进A股宽基指数投资工具进一步扩容，吸引中长期资金入市，推动沪市基金市场高质量发展。

上证180指数发布于2002年7月，由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成，反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现，也是境内资本市场首条有公募产品应用的指数。此次上证180指数修订采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，新增行业均衡规则，并引入ESG可持续投资理念，将更精准地反映产业结构转型升级下沪市核心上市公司的价格表现。

一方面，修订后的上证180指数将具有更强的表征性，指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度将分别达到约61%、63%、76%、82%。此外，修订后的指数将更能体现新质生产力的发展方向，在信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升9.5%，科创板权重提升1.8%，行业分布更加合理。另一方面，修订后的上证180指数的投资性和稳定性将均有提升。据测算，过去十年，优化后的指数年化收益较原指数方案提升约1.1%、年化波动率下降约0.15%；2006年以来，优化后的指数累计收益超过标普500指数。

近年来，境内资本市场指数化投资蓬勃发展。ETF在吸引中长期资金、稳定资本市场、服务实体经济发展等方面发挥重要作用。截至目前，境内ETF市场总规模约3.6万亿元，上交所ETF市场规模约2.7万亿元，其中沪市宽基ETF市值规模约1.6万亿元。