深交所投教 | 投资者服务热线问答（2022年第15期）关于可转债交易（下）

来源 : 天风证券投教基地

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2022-09-03

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编者按：近期，较多投资者通过深交所投资者服务热线（400-808-9999）咨询关于向不特定对象发行的可转债（以下简称可转债）交易相关事宜。为帮助投资者进一步了解相关规定，本所整理了投资者咨询较为集中的问题，供投资者参考。

1. 可转债匹配成交公开信息的披露规则是怎样的？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，可转债上市首日，深交所公布其匹配成交当日买入、卖出金额最大的五家会员证券营业部或者交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。

上市首日后，出现下列情形之一的，深交所公布其当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或者交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额：

（一）当日收盘价涨跌幅达到±15%的前五只可转债；

（二）当日价格振幅达到30%的前五只可转债。

价格振幅的计算公式为：价格振幅=（当日最高价-当日最低价）/当日最低价×100%

收盘价涨跌幅或者价格振幅相同的，依次按成交金额和成交量选取。

2. 可转债匹配成交出现哪些情形，属于异常波动？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，可转债匹配成交出现下列情形之一的，属于异常波动，深交所分别公布其在交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或者交易单元的名称及其各自累计买入、卖出金额：

（一）连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的；

收盘价涨跌幅偏离值的计算公式为：收盘价涨跌幅偏离值=单只转债涨跌幅-对应深证转债指数涨跌幅

价格达到涨跌幅限制的，取对应的涨跌幅限制比例进行计算。

（二）证监会或者深交所认定属于异常波动的其他情形。

异常波动指标自深交所公布的次一交易日或者复牌之日起重新计算。可转债上市首日不纳入异常波动指标的计算。

3. 可转债匹配成交出现哪些情形，属于严重异常波动？

答：可转债匹配成交出现下列情形之一的，属于严重异常波动，深交所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息：

（一）连续十个交易日内三次出现《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》第二十一条规定的同向异常波动情形；

（二）连续十个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到 100%（-50%）；

（三）连续三十个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到 200%（-70%）；

（四）证监会或者深交所认定属于严重异常波动的其他情形。

可转债匹配成交出现两种以上严重异常波动情形的，深交所一并予以公布。

可转债交易出现严重异常波动情形的，深交所可根据市场情况，加强异常交易监控，并要求会员采取有效措施向客户提示风险。

严重异常波动指标自深交所公布的次一交易日或者复牌之日起重新计算。可转债上市首日不纳入严重异常波动指标的计算。

4. 可转债交易出现异常波动情形的，深交所可以采取哪些措施？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，深交所可以根据异常波动程度和监管需要，采取下列措施：

（一）要求上市公司披露可转债异常波动公告；

（二）要求上市公司停牌核查并披露核查公告；

（三）向市场提示异常波动可转债投资风险；

（四）对可转债实施盘中强制停牌；

（五）深交所认为必要的其他措施。

5. 可转债协商成交、盘后定价成交的交易时间是如何规定的？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，可转债采用协商成交方式的，交易时间为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:30。

采用盘后定价成交方式的，交易时间为每个交易日的15:05至15:30。

6. 可转债停牌期间，深交所是否接受协商成交或盘后定价成交申报？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，当天全天停牌、处于临时停牌期间或者停牌至收市的可转债，深交所不接受其协商成交交易申报。

当天全天停牌或者停牌至收市的可转债，深交所不接受其盘后定价成交交易申报。

7. 可转债协商成交、盘后定价成交有无最低限额要求？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，可转债采用协商成交、盘后定价成交方式的，单笔交易数量不低于50万元面额，或者交易金额不低于50万元。

8. 可转债协商成交有效申报价格范围是多少？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，可转债上市首日，协商成交申报价格在发行价的上下30%范围内确定。除上市首日外，协商成交申报价格在当日涨跌幅限制价格范围内确定。

9. 可转债协商成交及盘后定价成交是否纳入深交所即时行情和指数的计算？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，协商成交及盘后定价成交不纳入深交所即时行情和指数的计算，成交量在协商成交及盘后定价成交结束后计入当日该可转债成交总量。

10. 可转债最后交易日的证券简称是否有特殊标识？

答：根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，可转债最后一个交易日证券简称首位字母为“Z”。上市公司股票因交易类强制退市被终止上市，其向不特定对象发行的可转债被终止上市的情形除外。

11. 深交所当天同时收到可转债持有人的交易、转托管、转股、回售申请的，按照何种顺序进行处理？

答：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第三十二条规定，如在同一交易日内分别收到可转债持有人的交易或者转让、转托管、转股、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转股、转托管的顺序处理申请。

12. 可转债交易经手费收费标准是多少？

答：根据《关于可转换公司债券收费标准的通知》的相关规定，可转债交易经手费按成交金额的0.04‰双边收取。

（免责声明：本栏目问答仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本栏目问答所涉及信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性作出任何保证，对因使用本栏目问答引发的损失不承担责任。）

来源：深交所投教

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