深交所投教 | 投资者服务热线问答（2022年第12期）关于深港通ETF标的调整
来源 : 天风证券投教基地
浏览数 :1159
2022-08-06
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编者按：ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制于2022年7月4日正式开通。为帮助投资者进一步了解相关情况，深交所投服部整理了投资者较为关心的问题，供投资者参考。


1.深港通ETF标的何时进行定期调整？

深股通ETF：定期调整考察截止日为深证成份指数定期调整生效日，在定期调整考察截止日后第五个星期一（如非深股通交易日，则为下一个深股通交易日），调入或者调出深股通ETF。

港股通ETF：定期调整考察截止日为恒生指数半年度定期调整生效月份的最后一个港股交易日，在定期调整考察截止日后第二个月（即五月或者十一月）的第一个星期五后的第一个港股通交易日，调入或者调出港股通ETF。


2.深股通ETF定期调整的调入标准是怎样的？

深交所上市股票ETF在定期调整考察截止日符合下列全部条件的，将调入深股通ETF：

（一）以人民币计价，且最近六个月日均资产规模不低于人民币15亿元。
（二）上市时间满六个月。
（三）跟踪的标的指数发布时间满一年。
（四）跟踪的标的指数成份证券中，深交所和上交所上市股票权重占比不低于90%，且深股通股票和沪股通股票权重占比不低于80%。
（五）跟踪的标的指数或者其编制方案符合下列条件：为宽基股票指数的，单一成份股权重不超过30%；为非宽基股票指数的，应当符合下列全部条件：
（1）成份股数量不低于三十只；
（2）单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；
（3）权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%。
（六）深交所认定的其他条件。


3.深股通ETF定期调整的调出标准是怎样的？

深股通ETF在定期调整考察截止日存在下列情形之一的，将调出深股通ETF：

（一）最近六个月日均资产规模低于人民币10亿元。
（二）跟踪的标的指数成份证券中，深交所和上交所上市股票权重占比低于85%，或者深股通股票和沪股通股票权重占比低于70%。
（三）跟踪的标的指数和其编制方案均出现以下任一情形：为宽基股票指数的，单一成份股权重高于30%；为非宽基股票指数的，出现以下任一情形：
（1）成份股数量少于三十只；
（2）单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比高于60%；
（3）不满足：权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%。
（四）深交所认定的其他情形。


4.港股通ETF定期调整的调入标准是怎样的？

联交所上市股票ETF在定期调整考察截止日符合下列全部条件的，将调入港股通ETF：

（一）由香港证监会主要监管。
（二）以港币计价，且最近六个月日均资产规模不低于港币17亿元。
（三）上市时间满六个月。
（四）跟踪的标的指数发布时间满一年。
（五）跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比不低于90%。
（六）跟踪的标的指数为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数或者恒生香港上市生物科技指数的，其成份证券中港股通股票权重占比不低于70%；为其他指数的，其成份证券中港股通股票权重占比不低于80%。
（七）跟踪的标的指数或者其编制方案符合下列条件：为宽基股票指数的，单一成份股权重不超过30%；为非宽基股票指数，应当符合下列全部条件：
（1）成份股数量不低于三十只；
（2）单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；
（3）权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。
（八）不属于合成ETF、杠杆及反向产品。
（九）深交所认定的其他条件。


5.港股通ETF定期调整的调出标准是怎样的？

港股通ETF在定期调整考察截止日存在下列情形之一的，将调出港股通ETF：

（一）最近六个月日均资产规模低于港币12亿元。
（二）跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比低于85%。
（三）跟踪的标的指数为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数或者恒生香港上市生物科技指数的，其成份证券中港股通股票权重占比低于65%；为其他指数的，其成份证券中港股通股票权重占比低于70%。
（四）跟踪的标的指数和其编制方案均出现以下任一情形：为宽基股票指数的，单一成份股权重高于30%；为非宽基股票指数的，出现以下任一情形：
（1）成份股数量少于三十只；
（2）单一成份证券权重高于15%或前五大成份证券权重合计占比高于60%；
（3）不满足：权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。
（五）属于合成ETF、杠杆及反向产品。
（六）深交所认定的其他情形。


6.何时公布定期调整后的深港通ETF名单？

对于深股通ETF，联交所证券交易服务公司通过其指定网站，在调入、调出生效日前的第二个星期五（如非港股交易日，则为前一个港股交易日）公布深股通ETF名单。

对于港股通ETF，深交所证券交易服务公司通过其指定网站，在调入、调出生效日前的第二个星期五（如非交易日，则为前一交易日）公布港股通ETF名单。

（免责声明：本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。）

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编者按：ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制于2022年7月4日正式开通。为帮助投资者进一步了解相关情况，深交所投服部整理了投资者较为关心的问题，供投资者参考。


1.深港通ETF标的何时进行定期调整？

深股通ETF：定期调整考察截止日为深证成份指数定期调整生效日，在定期调整考察截止日后第五个星期一（如非深股通交易日，则为下一个深股通交易日），调入或者调出深股通ETF。

港股通ETF：定期调整考察截止日为恒生指数半年度定期调整生效月份的最后一个港股交易日，在定期调整考察截止日后第二个月（即五月或者十一月）的第一个星期五后的第一个港股通交易日，调入或者调出港股通ETF。


2.深股通ETF定期调整的调入标准是怎样的？

深交所上市股票ETF在定期调整考察截止日符合下列全部条件的，将调入深股通ETF：

（一）以人民币计价，且最近六个月日均资产规模不低于人民币15亿元。
（二）上市时间满六个月。
（三）跟踪的标的指数发布时间满一年。
（四）跟踪的标的指数成份证券中，深交所和上交所上市股票权重占比不低于90%，且深股通股票和沪股通股票权重占比不低于80%。
（五）跟踪的标的指数或者其编制方案符合下列条件：为宽基股票指数的，单一成份股权重不超过30%；为非宽基股票指数的，应当符合下列全部条件：
（1）成份股数量不低于三十只；
（2）单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；
（3）权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%。
（六）深交所认定的其他条件。


3.深股通ETF定期调整的调出标准是怎样的？

深股通ETF在定期调整考察截止日存在下列情形之一的，将调出深股通ETF：

（一）最近六个月日均资产规模低于人民币10亿元。
（二）跟踪的标的指数成份证券中，深交所和上交所上市股票权重占比低于85%，或者深股通股票和沪股通股票权重占比低于70%。
（三）跟踪的标的指数和其编制方案均出现以下任一情形：为宽基股票指数的，单一成份股权重高于30%；为非宽基股票指数的，出现以下任一情形：
（1）成份股数量少于三十只；
（2）单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比高于60%；
（3）不满足：权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%。
（四）深交所认定的其他情形。


4.港股通ETF定期调整的调入标准是怎样的？

联交所上市股票ETF在定期调整考察截止日符合下列全部条件的，将调入港股通ETF：

（一）由香港证监会主要监管。
（二）以港币计价，且最近六个月日均资产规模不低于港币17亿元。
（三）上市时间满六个月。
（四）跟踪的标的指数发布时间满一年。
（五）跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比不低于90%。
（六）跟踪的标的指数为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数或者恒生香港上市生物科技指数的，其成份证券中港股通股票权重占比不低于70%；为其他指数的，其成份证券中港股通股票权重占比不低于80%。
（七）跟踪的标的指数或者其编制方案符合下列条件：为宽基股票指数的，单一成份股权重不超过30%；为非宽基股票指数，应当符合下列全部条件：
（1）成份股数量不低于三十只；
（2）单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；
（3）权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。
（八）不属于合成ETF、杠杆及反向产品。
（九）深交所认定的其他条件。


5.港股通ETF定期调整的调出标准是怎样的？

港股通ETF在定期调整考察截止日存在下列情形之一的，将调出港股通ETF：

（一）最近六个月日均资产规模低于港币12亿元。
（二）跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比低于85%。
（三）跟踪的标的指数为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数或者恒生香港上市生物科技指数的，其成份证券中港股通股票权重占比低于65%；为其他指数的，其成份证券中港股通股票权重占比低于70%。
（四）跟踪的标的指数和其编制方案均出现以下任一情形：为宽基股票指数的，单一成份股权重高于30%；为非宽基股票指数的，出现以下任一情形：
（1）成份股数量少于三十只；
（2）单一成份证券权重高于15%或前五大成份证券权重合计占比高于60%；
（3）不满足：权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。
（五）属于合成ETF、杠杆及反向产品。
（六）深交所认定的其他情形。


6.何时公布定期调整后的深港通ETF名单？

对于深股通ETF，联交所证券交易服务公司通过其指定网站，在调入、调出生效日前的第二个星期五（如非港股交易日，则为前一个港股交易日）公布深股通ETF名单。

对于港股通ETF，深交所证券交易服务公司通过其指定网站，在调入、调出生效日前的第二个星期五（如非交易日，则为前一交易日）公布港股通ETF名单。

（免责声明：本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。）

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